La Oficina pro-cautivos de Alfonso XIII
Como forma de mostrar el talante del monarca, quedan para la historia las acciones que durante la I Guerra Mundial organizó como monarca de un país neutral, entre ellas la Oficina pro-cautivos, posiblemente la primera acción humanitaria gubernamental registrada en la historia, con el fin de de intentar conseguir respuestas a los familiares que no sabían nada de sus parientes militares o civiles en zona de guerra.
El monarca fundó este organismo de una forma independiente del gobierno, para no comprometer su neutralidad. Así, con fondos propios de un millón de pesetas, estableció en el palacio real una secretaría donde llegaban las solicitudes de información e intervención para con los prisioneros de ambos bandos; cosa que fue posible gracias a los buenos contactos y relaciones del monarca con los diversos países contendientes. Se sirvió de las embajadas para conseguir información de los presos y permitió poner en contacto a prisioneros de guerra de ambos bandos con sus familias. Salvó así a aproximadamente 70.000 civiles y 21.000 soldados, e intervino a favor de 136.000 prisioneros de guerra, llevando a cabo 4.000 visitas de inspección a campos de prisioneros. Intervino también a favor de que en la guerra submarina no se atacara a los buques hospitales, proponiendo instaurar una inspección neutral de militares españoles de estos barcos en la salida del puerto y la entrada. Consiguió con la aceptación de esta solicitud que ambas partes en conflicto no volvieran a repetir la trágica acción de torpedear buques con la bandera hospitalaria, como había sucedido en el pasado. La oficina tenía un volumen tal de peticiones que los voluntarios que trabajaban en la organización no descansaban ni en días festivos.
Además, de estas acciones, es destacable su intento de liberar y llevar a España a la Familia Imperial Rusa; sin embargo, la Revolución bolchevique frustró estos planes. Este hecho causó al rey una profunda tristeza.